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- 2017년 4월 10일 현재는 275~277 에서 콜, 풋 미결이 서로 비슷한 상황 포지션 6월물 콜 290, 292, 295 매도, 풋 255, 260 매도(2계약) 4월물 콜.......
- 2017년 5월 8일 을 기준으로 콜 16, 풋 14까지 급등했다. 미결도 급등을 반영해 콜은 대량으로 줄어들었고, 풋은 대량으로 늘었다. 그런데, 콜 미결이 줄기는 했지만 292에는 아직 74000계약이 남아있다. 이전 기준으로봐도 37000계약이라는 꽤 많은 미결.
- 2017년 5월 4일 기존 콜 누적 미결이 많아서 많이 줄어들어도 계속해서 쌓인게 많은 상태이고, 5월 4일 장 종료 후에도 콜 287, 풋 287에서 누적 미결이 비슷하게 쌓여있는 상태이다.
- 2017년 3월 28일 변동성은 콜은 8.3, 풋은 10.2 정도로 많이 낮아졌고, 미결제는 콜 내가에서 조금 줄기는 했으나 큰 변화는 없다. 풋도 마찬가지로 큰 변화는 없다. 오르면 매도, 내리면 매수 (하나대투, Hi-Speed 화면) 포지션 6월물 콜 297, 300 매도, 풋 255,260 매도 4월물 풋 267 매수 포지션 이유 변동이 없으니 그대로
- 2017년 3월 27일 오늘 변동성은 콜 9.2, 풋 10.7 정도로 풋이 약간 올라갔지만, 큰 변화는 없다. 누적 미결은 콜 277에서 아직 많이 쌓여있다. 미결제 증감을 계산해보니 콜 280은 대략 2천 계.......
- 2017년 4월 11일 그래도 아직 미결은 275~277 정도에서 콜,풋이 서로 비슷하게 유지되고 있다. (하나대투, Hi-Speed 화면) 내가 현재 양매도 포지션을 잡고 있는 6월물은 난리가 났다. 풋 변동성이 15 정도에서 머물고 있었던 것으로 기억하고 있는데, 장 종료시에 18까지 올라갔다. 장 중에는 21~22까지 올라갔었다. 게다가 미결제.......
- 2017년 첫매매부터 큰 손실 이건 상방으로 따라붙어서 16만 손실로 줄였는데 261.90 찍자 한 템포 느리게 풋 진입했다가 그것 바로 손실로 50만원대.. (머릿속에 들어 있는 원웨이 생각 때문에 쩝..) 콜 풀매수로 지켜보다가 역배열로 바뀌는 걸 봤는데 (12시 30분경) 저점으로 봤고 이 자리에서 양봉 서주면 상방 돌파가 되는 모양이라는 걸 알지만 확대 시킨다면 역배열로 굳어진다는걸
- 16년 12월 선물옵션동시만기일(옵션100배) 콜옵션 260이 어제 저점부터 오늘 동시호가까지 계산하면 100배(10000%) 대박이 터졌다. ( 결제지수 262, 결제 단가 콜 260 2.0 ) 아주 작정을 하고 끌어올린 것 선물옵션 동시만기일 치고 너무 조용하다 싶었는데 옵션 100배라니 ㅋㅋㅋ 콜 0.87이 동시호가를 거치며 2.0으로 풋 1.71이 동시호가를 거치며 0.5로 결제 탄핵 D-1일인 이
- VIX 풋-콜 스프레드, 2006년 이후 9년 만에 최고수준 VIX 콜 비용, 2006년 이후 9년 만에 최고치 주식시장 위기시, 손실을 보존하고자 하는 투기자들의 욕구가 9년 만에 최고 수준에 도달했다. 현재 시카고옵션거래변동성지수(이하 VIX)의 콜 가격이 풋 가격 대비 2006년 이후 가장 비싼 수준이다.
- 옵션의 손익 얘기를 해보려고 합니다~ 옵션을 매수하는 목적은 이익의 가능성을 무한대로 열어두되 손실폭을 일정한도(옵션의 프리미엄)로 제한하기위한 것이에요 따라서 살 권리와 팔권리인 콜옵션과 풋 콜 옵션을 매수하는 경우 기초자산의 가격이 행사가격보다 클 경우 이익이 되며, 그 이익은 현물의 시장가격(최종정산가격) 에서 행사가격을 뺀 차액만큼으로 됩니다.
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